Simulasi Partisi Pengukuran VaR dan ETL pada Portofolio

Astutik, Yayuk Setyaning (2016) Simulasi Partisi Pengukuran VaR dan ETL pada Portofolio. Journal of Accounting & Management Research, 12 (1). pp. 31-35. ISSN 1907-6487

[img]
Preview
Text
10. 2016-JAMR-Juni-Simulasi Partisi Pengukuran VaR dan ETL pad Protofolio.pdf

Download (6MB) | Preview

Abstract

Salah satu teknik pengukuran risiko adalah Value at Risk (VaR) yang merupakan metode perhitungan market risk untuk menentukan risiko kerugian maksimum yang dapat terjadi pada suatu portofolio. Pendekatan nilai ETL dilakukan untuk menghitung rata-rata nilai VaR untuk sejumlah nilai interval kepercayaan tertentu. Penambahan sejumlah asset pada portofolio. Nilai ETL akan stabil jika partisi yang dilakukan dalam jumlah yang besar. Rata-rata nilai VaR untuk setiap interval konfidensi akan menentukan nilai estimasi ETL.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Value at Risk (VaR), Expected Tail Loss (ETL), Protofolio, Interval Kepercayaan, Partisi.
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Divisions: School of Civil Engineering and Planning > Civil Engineering
Depositing User: Admin Repository Universitas Internasional Batam
Date Deposited: 15 May 2017 11:04
Last Modified: 15 May 2017 11:04
URI: http://repository.uib.ac.id/id/eprint/772

Actions (login required)

View Item View Item