Pengukuran VaR pada Portofolio dengan Metode Simulasi Monte Carlo Menggunakan Software R

Astutik, Yayuk Setyaning (2015) Pengukuran VaR pada Portofolio dengan Metode Simulasi Monte Carlo Menggunakan Software R. Journal of Accounting & Management Research, 11 (2). pp. 59-66. ISSN 1907-6487

Preview

Text 8. 2015-JAMR-Des-Pengukuran VaR pada Protofolio dengan Metode Simulasi Monte Carlo Menggunakan Software R.pdf Download (9MB) | Preview

Abstract

Salah satu teknik pengukuran risiko adalah Value at Risk (VaR) yang merupakan metode perhitungan market risk untuk menentukan risiko kerugian maksimum yang dapat terjadi pada suatu portofolio, baik single-instruments maupun multi-instruments, pada confidence interval tertentu, selama holding period tertentu dan dalam kondisi market yang normal. VaR memberikan estimasi kemungkinan atau probabilitas mengenai timbulnya kerugian yang telah ditentukan dan memungkinkan untuk dilakukannya pengukuran terhadap berkurangnya risiko yang diakibatkan oleh diversifikasi kelompok produk atau portofolio. Proses simulasi menggunakan Software R dengan metode Monte Carlo. Metode ini memiliki kemampuan untuk membentuk logika yang mengikutsertakan bilangan acak dan sampel dengan model stokastik.

Actions (login required)

View Item