Astutik, Yayuk Setyaning (2012) Penentuan Harga Opsi Call Eropa dan Opsi Put Eropa dengan Metode Simulasi Monte Carlo Menggunakan Software R. Civil & Electrical Engineering Journal (CENTRE), 7 (2). pp. 31-34. ISSN 1907-6452
|
Text
2. 2012-CENTRE-Des-Penentuan Harga Opsi Call Eropa dan Opsi Put Eropa dengan Metode Simulasi MOnte Carlo Menggunakan Software R .pdf Download (4MB) | Preview |
Abstract
Perhitungan harga saham dengan metode Monte Carlo menggunakan rata-rata untuk menaksir nilai eksaknya, maka diperlukan data payoff opsi Eropa. Data payoff opsi Eropa tersebut didapatkan dengan melakukan pengambilan sampel secara acak dan menghitung harga saham pada saat T kemudian menghitung rata-ratanya. Dalam opsi put Eropa keadaan dimana opsi memberikan kerugian jika opsi segera dieksekusi disebut out the money. Sedangkan keadaan dimana opsi yang tidak memberikan keuntungan maupun kerugian disebut at the money.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Harga Saham, Opsi, Monte Carlo, Out the Money, At the Money. |
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | School of Economic and Business > Management |
| Depositing User: | Admin Repository Universitas Internasional Batam |
| Date Deposited: | 15 May 2017 10:31 |
| Last Modified: | 15 May 2017 10:31 |
| URI: | http://repository.uib.ac.id/id/eprint/763 |
Actions (login required)
 |
View Item |
