Pengukuran VaR pada Portofolio dengan Metode Simulasi Monte Carlo Menggunakan Software R

Astutik, Yayuk Setyaning (2015) Pengukuran VaR pada Portofolio dengan Metode Simulasi Monte Carlo Menggunakan Software R. Journal of Accounting & Management Research, 11 (2). pp. 59-66. ISSN 1907-6487

[img]
Preview
Text
8. 2015-JAMR-Des-Pengukuran VaR pada Protofolio dengan Metode Simulasi Monte Carlo Menggunakan Software R.pdf

Download (9MB) | Preview

Abstract

Salah satu teknik pengukuran risiko adalah Value at Risk (VaR) yang merupakan metode perhitungan market risk untuk menentukan risiko kerugian maksimum yang dapat terjadi pada suatu portofolio, baik single-instruments maupun multi-instruments, pada confidence interval tertentu, selama holding period tertentu dan dalam kondisi market yang normal. VaR memberikan estimasi kemungkinan atau probabilitas mengenai timbulnya kerugian yang telah ditentukan dan memungkinkan untuk dilakukannya pengukuran terhadap berkurangnya risiko yang diakibatkan oleh diversifikasi kelompok produk atau portofolio. Proses simulasi menggunakan Software R dengan metode Monte Carlo. Metode ini memiliki kemampuan untuk membentuk logika yang mengikutsertakan bilangan acak dan sampel dengan model stokastik.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: value at Risk (VaR), Monte Carlo, Simulasi, Portofolio dan Software R
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Divisions: School of Civil Engineering and Planning > Civil Engineering
Depositing User: Admin Repository Universitas Internasional Batam
Date Deposited: 15 May 2017 10:56
Last Modified: 15 May 2017 10:56
URI: http://repository.uib.ac.id/id/eprint/770

Actions (login required)

View Item View Item