Astutik, Yayuk Setyaning (2016) Simulasi Partisi Pengukuran VaR dan ETL pada Portofolio. Journal of Accounting & Management Research, 12 (1). pp. 31-35. ISSN 1907-6487
|
Text
10. 2016-JAMR-Juni-Simulasi Partisi Pengukuran VaR dan ETL pad Protofolio.pdf Download (6MB) | Preview |
Abstract
Salah satu teknik pengukuran risiko adalah Value at Risk (VaR) yang merupakan metode perhitungan market risk untuk menentukan risiko kerugian maksimum yang dapat terjadi pada suatu portofolio. Pendekatan nilai ETL dilakukan untuk menghitung rata-rata nilai VaR untuk sejumlah nilai interval kepercayaan tertentu. Penambahan sejumlah asset pada portofolio. Nilai ETL akan stabil jika partisi yang dilakukan dalam jumlah yang besar. Rata-rata nilai VaR untuk setiap interval konfidensi akan menentukan nilai estimasi ETL.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Value at Risk (VaR), Expected Tail Loss (ETL), Protofolio, Interval Kepercayaan, Partisi. |
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | School of Civil Engineering and Planning > Civil Engineering |
| Depositing User: | Admin Repository Universitas Internasional Batam |
| Date Deposited: | 15 May 2017 11:04 |
| Last Modified: | 15 May 2017 11:04 |
| URI: | http://repository.uib.ac.id/id/eprint/772 |
Actions (login required)
 |
View Item |
